附錄 A：台指期名詞速查

大台、小台、微台

臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）、微型臺指期貨（TMF），每點 200、50、10 元

1.1

每點價值（契約乘數）

指數動 1 點，1 口賺賠多少錢

1.1

名目價值

指數 × 每點價值，1 口契約代表多少錢的部位

2.6

日盤、夜盤

一般交易時段 8:45～13:45；盤後交易時段 15:00～隔天 5:00

1.2

近月、次月、季月

最近到期的月份、下一個月份、3／6／9／12 月

1.3

週契約

小台每週三加掛、兩週後到期的契約

1.3

最後交易日

交割月份第 3 個星期三

1.4

最後結算價

最後交易日證交所收盤前 30 分鐘加權指數的簡單平均

1.4

每日結算價

日盤收盤前 1 分鐘的成交量加權平均價，每天算賺賠用

1.2

現金交割

到期不交割股票，用差額收付現金

1.4

轉倉

平掉快到期的月份，同時在下一個月份建同樣部位

1.5

跨月價差委託

一筆單同時買賣兩個月份，指定兩邊差幾點

1.5

原始保證金

建立 1 口新部位至少要有的錢

2.1

維持保證金

持有部位時帳戶權益的底線，低於就追繳

2.1

結算保證金

期貨商繳給期交所的保證金，訂其他門檻的基準

2.1

權益數

帳戶餘額＋未平倉損益，現在全部平倉值多少

2.2

可用保證金

權益數 − 所需原始保證金

2.2

風險指標

權益數 ÷ 所需原始保證金，日盤低於 25% 會被砍倉

2.2

洗價（每日結算）

每天收盤用結算價重算賺賠，直接加減帳戶

0.2

追繳

收盤後權益數低於維持保證金，要補回原始保證金

2.3

代為沖銷（砍倉、斷頭）

期貨商直接把部位平倉

2.4

超額損失

砍倉後權益數變負，欠期貨商的錢

2.4

當沖保證金減半

符合資格，日盤當沖大台、小台只收一半原始保證金

2.5

真實槓桿

名目價值 ÷ 帳戶權益

2.6

限價單、市價單、一定範圍市價單

指定價格、不指定價格、不指定但限制範圍

3.1

ROD、IOC、FOK

當盤有效、立即成交否則取消、立即全部成交否則取消

3.2

觸價單、移動停損、二擇一

期貨商提供的條件單

3.3

期交稅

契約價值 × 十萬分之二，買賣各收一次

3.4

買賣價差

最佳賣價 − 最佳買價

3.5

滑價

實際成交價和想要的價格差幾點

3.5

動態價格穩定措施

委託會成交到範圍外時，期交所退單

5.5

正價差、逆價差

台指期高於、低於加權指數

4.1

除息點數

股票除息讓加權指數少掉的點數

4.2

未平倉量（OI）

收盤時還沒平倉的口數

4.3

三大法人

外資、投信、自營商

4.4

大額交易人

持有某方部位最多的前五大、前十大

4.4

富台指

新加坡交易所的台股指數期貨，台股休市時照常交易

4.5

期望值

平均每筆賺賠幾點

5.6