「我大學不是讀資訊工程的，也不會寫 Python，這樣還能做程式交易嗎？」
「我的資金只有幾十萬台幣，是不是手動買賣 S&P 500 ETF (SPY) 就好，不需要搞得這麼複雜？」
當我們在 為什麼要使用程式交易？它的優缺點解析 中，看到了自動化系統能為我們帶來的紀律與效率後，許多投資人都躍躍欲試。但緊接而來的，通常是對於自身背景與能力的自我懷疑。
市場上常常有一種迷思：認為程式交易是華爾街數學天才、或是頂尖駭客的專利。然而，隨著科技的進步與商用軟體的普及，這扇大門早就為一般散戶敞開了。這篇文章將為我們梳理，程式交易究竟最適合哪種性格的人，以及在正式起步前，我們必須具備哪些客觀條件。
1. 程式交易最適合的 3 大族群
如果我們身上具備以下這些特質或痛點，那麼程式交易將會是我們投資生涯中最棒的解藥。
無法盯盤的上班族與跨時區交易者
如果我們白天需要專心上班，或者我們交易的標的是與台灣有時差的美股（如蘋果 AAPL），我們根本不可能每天熬夜盯盤。程式交易能完美解決「時間不夠」的痛點，讓電腦替我們 24 小時監控市場。我們只需要在週末花時間研發策略，平日就能安心工作與睡覺。
容易受情緒影響、缺乏紀律的投資人
「看對不敢買、買了抱不住、套牢捨不得砍」，這是九成主觀交易者的通病。如果我們發現自己總是無法嚴格執行設定好的停損點，或者常常因為連續虧損而情緒失控、甚至重倉凹單，那麼請務必考慮將下單權限交給無情的電腦。讓程式來幫我們克服人性的弱點。
喜歡數據驗證、具備理工思維的邏輯控
如果我們天生對「感覺」、「直覺」這類模糊的字眼感到排斥，凡事都希望能看到客觀的數據與歷史勝率，那麼我們非常適合走這條路。量化思維能讓我們將市場的雜訊過濾掉，只留下具有統計優勢的交易訊號。
2. 踏入程式交易前，必須具備的 4 個核心條件
雖然門檻降低了，但程式交易絕不是「無腦賺錢」的工具。在開始這趟旅程前，我們必須檢視自己是否具備以下條件：
條件一：具備一套明確且可量化的交易邏輯
這是最重要的一點！電腦非常笨，它聽不懂「感覺好像要漲了」。我們必須能將交易邏輯化為絕對的條件，例如：「當 SPY 的收盤價突破 60 日均線，且當日成交量大於過去 5 日平均量的 1.5 倍時，買進 100 股。」如果我們現在連一套勝率穩定的主觀邏輯都沒有，寫成程式只會加速虧損。
條件二：跨越技術門檻的學習決心
我們不需要是頂尖駭客，但我們必須願意學習。幸運的是，現在有許多 程式交易軟體推薦 (如 Multicharts、XQ) 提供了非常直覺的介面，甚至不需要從頭學起艱澀的程式語言。但我們依然需要花時間去了解軟體的語法、設定圖表，甚至是解決連線中斷等基礎的系統問題。
條件三：基本的數學與統計認知
我們不需要會微積分，但我們必須看得懂「最大連續虧損 (MDD)」、「勝率 (Win Rate)」、「期望值 (Expectancy)」。如果我們對這些數字毫無概念，我們就無法解讀回測報表，甚至會落入 過度優化 (Over-optimization) 的致命陷阱。未來我們會在 程式交易需要懂哪些數學或統計知識？ 中為大家詳細解說。
條件四：足夠的資金與風險承受度
程式交易通常需要分散投資多個策略來平滑風險，這代表我們的資金不能太少。此外，我們必須具備正確的風險意識，懂得 資金管理在程式交易中的重要性。在程式交易的世界裡，我們不是在追求一夜暴富，而是在追求一個能長期在市場中穩定累積財富的系統。
結語：心態比技術更重要
總結來說，程式交易適合的人，並不是「最會寫程式的人」，而是「最了解自己交易邏輯、且願意遵守紀律的人」。
寫程式只是一種將邏輯實體化的「工具」，真正的靈魂依然是我們對金融市場的理解與風險控管的心態。如果我們已經準備好迎接這份挑戰，並且符合了上述的基本條件，那麼接下來，我們就必須搞懂這套系統到底是怎麼運作的。
下一步行動： 從抓取報價到自動下單，這中間到底發生了什麼事？
程式交易的運作原理是什麼？自動下單系統的 4 大核心架構大解密
