「以前聽說要自動下單，光是買報價源和租專線就要花幾十萬，現在一般散戶真的負擔得起嗎？」
「台灣的券商有開放權限讓我們自己寫程式去連線下單嗎？」
在探討 程式交易是什麼意思與量化交易的核心觀念 時，我們確立了系統化交易的絕對優勢。但在十年前的台灣，這套觀念幾乎只存在於自營部與外資機構的機房裡。當時的散戶如果想要自動下單，面臨的是極高的軟體成本與封閉的券商系統。
不過，隨著金融科技 (FinTech) 的浪潮席捲全球，台灣的交易環境已經迎來了黃金時代。現在，只要我們具備正確的知識，就能以極低的成本建構出專業級的交易系統。這篇文章將帶領我們看懂台灣程式交易的 3 大現況與優勢。
1. 券商 API 的全面普及化
這可以說是台灣程式交易發展史上最重要的里程碑。過去，券商的下單閘道只開放給大型法人；但現在，幾乎所有國內中大型的期貨商與證券商，都已經全面開放了「個人 API」的申請。
免費且穩定的連線資源
只要我們在券商開立帳戶並達到基本的資金門檻，就能免費申請 API 權限。券商會提供現成的元件庫與開發文件，讓我們能夠輕易地利用程式抓取即時報價、帳務資訊，並將委託單直接送到市場。這意味著，我們完全不需要花費鉅資去建置基礎設施，券商已經為我們鋪好了高速公路。
支援多種程式語言
多數台灣券商的 API 都支援 C#、C++ 等傳統高階語言。更棒的是，隨著數據分析的盛行，越來越多券商開始提供官方的 Python 介面。這大幅降低了非資訊背景投資人的學習門檻，我們將在 Python在程式交易中的應用與優勢 中為大家深入拆解這項強大的語言工具。
2. 套裝軟體生態系的成熟
如果我們完全不想碰複雜的程式碼，台灣市場也已經孕育出了極度成熟的套裝軟體生態系，讓投資人能以「拼圖」的方式建構策略。
兩大主流軟體的市場割據
目前在台灣，程式交易軟體主要分為兩大陣營。
若交易重心在期貨市場，MultiCharts 幾乎是全台灣市占率最高的標準配備，它使用相對簡單的 PowerLanguage 語法，且擁有龐大的社群資源。
若交易重心在台灣股票或 ETF（如 0050、高股息 ETF），則以本土開發的 XQ 全球贏家 為主流。XQ 內建了極其豐富的台股財報與籌碼數據，非常適合用來開發股票的選股與自動下單策略。
延伸閱讀： 對於這幾款主流軟體的詳細優缺點與費用比較，請參考我們專門整理的評測文章。
程式交易軟體有哪些推薦？Multicharts、XQ、Python 實戰比較
3. 法人與散戶武器差距的縮小
在過去的主觀交易時代，散戶在資訊取得速度與下單執行力上，永遠處於劣勢。但程式交易的普及，讓這場不對稱的戰爭出現了轉機。
避開速度戰，專注於邏輯優勢
當然，我們必須客觀承認，散戶家裡的網路速度永遠比不上法人直接架設在交易所旁邊的機房。因此，我們在台灣絕對無法執行 高頻交易 (HFT) 策略 來進行微秒級的套利。
但是，只要我們的交易邏輯是建立在日 K 線，或是中低頻率的波段策略（例如捕捉大型 ETF 的均值回歸），我們所使用的運算工具與下單環境，已經與法人機構沒有太大的落差。我們完全能在市場中累積屬於自己的長期正期望值。
結語：站在巨人的肩膀上交易
台灣目前的程式交易環境，對於散戶來說是非常幸福的。我們擁有免費的券商 API、成熟的套裝軟體，以及網路上取之不盡的教學社群。
技術上的障礙已經被徹底剷平，現在決定我們能否獲利的關鍵，不再是「能不能自動下單」，而是我們的「交易邏輯是否經得起市場考驗」。
隨著硬體運算能力的爆發，單純的均線或指標策略已經越來越擁擠。許多頂尖的交易員開始尋求更進階的技術來挖掘市場規律。
下一步行動： 當傳統指標不夠用時，機器學習能否成為我們的下一個聖杯？
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