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大綱

1.4 台指選擇權契約規格:每點價值、交易時間、最小跳動點

台指選擇權每點 50 元,標的是加權指數,只能在到期日履約,到期由期交所自動把價內部位用現金結算。交易時間跟台指期一樣有日盤和夜盤,月選在每月第 3 個星期三到期,另外有星期三和星期五到期的週選。

規格

項目

規格

名稱、代碼

臺指選擇權,TXO

標的

加權指數

每點價值

50 元

履約方式

歐式,只能在到期日履約

交易時間

日盤 8:45~13:45,夜盤 15:00~隔天 5:00

到期那天

到期契約只交易到 13:30,當晚沒有夜盤

月選

連續 3 個月,加 2 個接續的季月

週選

星期三到期、星期五到期兩種,都在掛牌後第二週到期;每月第 1 個星期三不加掛星期三週選

最後交易日

月選:交割月份第 3 個星期三;週選:到期那個星期三或星期五

最後結算價

到期日證交所收盤前 30 分鐘加權指數的簡單平均

交割

價內部位自動履約,用現金收付履約價和最後結算價的差額

漲跌幅

權利金每個時段最多漲跌最近加權指數收盤價的 10%

報價單位

未滿 10 點 0.1;10~50 點 0.5;50~500 點 1;500~1,000 點 5;1,000 點以上 10

交易稅

權利金 × 千分之一

規格會因制度、假期或期交所公告調整,交易當天以期貨商下單軟體和期交所公告為準。

保證金

期交所選擇權保證金公告網址: https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging

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期交所保證金計算方式網址: https://www.taifex.com.tw/cht/5/margingReqIndexOpt

可以看一下怎麼算,但我覺得倒是不用特別去記,因為券商軟體通常會幫你算出來做一口賣方要多少保證金,而如果是需要保證金的垂直價差,用兩個部位的履約價差乘以50就是需要的保證金,例如你做了一組44900-45000的垂直價差,這兩者的履約價是差了100點,那就100點*50=5000元的保證金。

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上面的保證金金額是截圖當時的數字,期交所會調整,每天的數字看公告。算法的整理見 2.4。

相關工具與文章

規格出處:期交所臺指選擇權契約規格(2026 年 11 月查)。

最近修改:2026-11-10 22:42