如何制定一個完整的技術分析交易策略？告別憑感覺下單的 SOP

「凱文，我學了好多指標，但每次看到行情在跑，腦袋就一片空白，不知道該不該追…」
「我有時候賺錢，有時候賠錢，但我不知道為什麼。」

這是很多技術分析學習者的痛點。我們手裡拿著一堆零件（指標），卻組不出一部能跑的車（策略）。
真正的交易高手，他們的下單動作是非常無聊且重複的。因為他們有一套明確的 交易策略 (Trading Strategy)。

一個完整的策略，必須像法律條文一樣精確，不能有模稜兩可的空間。
在這篇文章中，我們將一起制定一套屬於我們自己的 SOP。

前情提要： 在制定策略之前，請確認我們已經熟悉了基本的技術工具。
👉 如何學習技術分析？給新手的建議：從「看圖說故事」開始的 4 個步驟

1. 什麼是交易策略？為什麼我們需要它？

交易策略就是一套 「如果…就… (If-Then)」 的規則。

● 如果 (If)： 價格站上 20 MA 且成交量放大。
● 就 (Then)： 買進一口期貨，並設定 50 點停損。

如果沒有這套規則，我們就會被市場的情緒牽著走。
漲的時候貪婪（追高），跌的時候恐慌（殺低）。
策略的目的，就是要把「人性」從交易中拿掉，讓我們變成一個執行紀律的機器人。

2. 第一步：定義環境 (Setup) – 現在適合做什麼？

這就像農夫在播種前要先看天氣。
我們要先判斷現在的市場是大晴天 (多頭)、下雨天 (空頭) 還是陰天 (盤整)。

● 工具： 移動平均線 (MA)。
● 規則範例：
如果價格在 60 MA (季線) 之上 👉 只做多，不做空。
如果價格在 60 MA (季線) 之下 👉 只做空，不做多。

這個步驟能幫我們過濾掉 50% 的危險交易。逆勢單的勝率通常很低，我們直接放棄不做。

延伸閱讀： 如何利用均線判斷大方向？
👉 均線 (MA) 是什麼？如何利用均線判斷趨勢？

3. 第二步：觸發訊號 (Trigger) – 精確的進場點

確認方向後，我們需要一個明確的訊號來扣板機。
這裡我們可以使用 K 線型態或震盪指標。

● 工具： K 線、KD、RSI。
● 規則範例 (多頭策略)：
環境： 價格 > 60 MA (多頭確認)。
等待： 價格回檔修正，跌到 20 MA 附近。
訊號： 出現一根 長下影線 的 K 線，或者 KD 指標在低檔 (20以下) 黃金交叉。
動作： 下一根 K 線開盤價 直接進場做多。

這個訊號必須非常具體，具體到「不需要思考」就能辨識出來。

延伸閱讀： 如何抓出這種轉折訊號？
👉 KD 指標是什麼？隨機指標的黃金交叉與死亡交叉

4. 第三步：防守機制 (Stop Loss) – 活下去的關鍵

進場前，我們必須先想好：「如果我看錯了怎麼辦？」
沒有設停損的策略，不叫策略，叫賭博。

● 工具： 支撐壓力、ATR (波動率)。
● 規則範例：
固定點數法： 進場價往下 50 點。
技術點位法： 設定在前一波低點 (支撐) 下方一點點。

一旦價格觸碰到這個價位，我們必須無條件出場，絕對不能凹單。

延伸閱讀： 如何畫出準確的防守點？
👉 支撐與壓力怎麼畫？抓出買賣點的關鍵技巧

5. 第四步：獲利了結 (Take Profit) – 把錢放進口袋

很多人會買不會賣。賺錢抱到賠錢，是最痛苦的事。
我們需要一套出場邏輯。

● 規則範例：
風險報酬比法： 停損設 50 點，那停利至少要設 100 點 (1:2)。
移動停利法： 當價格上漲，我們把停損點沿著 10 MA 一路往上移，直到跌破均線才出場。

這種方法能讓我們吃到完整的波段，而不是賺一點點就跑。

6. 第五步：資金控管 (Position Sizing) – 買多少？

有了進出場規則，最後一個問題是：這筆單我要下多大？

● 規則範例：
單筆虧損上限： 每次停損，損失金額不能超過總資金的 2%。
假設本金 100 萬，2% 就是 2 萬。
如果停損是 50 點 (一點 200 元 = 1 萬)，那我們最多只能下 2 口。

這能確保就算我們連續輸 10 次，還有 80% 的本金可以翻身。

7. 結論：寫下來，貼在螢幕前

現在，請拿出一張紙，把上述 5 個步驟填滿，寫下我們自己的規則。

範例：

1. Setup: 價格 > 60 MA。
2. Trigger: 回測 20 MA 不破 + 收紅 K。
3. Stop: 前波低點。
4. Target: 移動停利 (跌破 10 MA)。
5. Size: 每次風險 < 2%。

這就是一張完整的作戰地圖。
下一次打開看盤軟體時，請先檢查這張地圖。
如果地圖上說「現在不能進場」，那就關上電腦去睡覺。
因為 「空手」 也是一種策略，而且往往是最高級的策略。