自動化技術分析交易策略(EA)的開發與應用：讓電腦幫你執行紀律，告別盯盤人生

「凱文，我白天要上班，沒辦法盯著 5 分 K 線圖看，錯過好多行情…」
「我明明設了停損，但看到虧損時手軟砍不下去，結果賠更慘。」

這是手動交易者 (Manual Trader) 永遠的痛：我們有時間限制，也有情緒弱點。
而 自動化交易 (Automated Trading)，俗稱 EA (Expert Advisor) 或程式交易，就是為了解決這兩個問題而生的。

它不是什麼神奇的黑盒子，它只是把我們前面學過的「技術分析策略」，翻譯成電腦語言，讓電腦不知疲倦、沒有情緒地幫我們執行。
這篇文章將教我們如何將腦中的想法，轉化為 24 小時運作的獲利機器。

前情提要： 程式只是執行的工具，核心還是在於策略本身。請確認我們已經有一套明確的交易邏輯。
👉 如何制定一個完整的技術分析交易策略？告別憑感覺下單的 SOP

1. 什麼是自動化交易？它跟技術分析有什麼關係？

簡單來說，自動化交易就是：技術指標 + 邏輯判斷 + 自動下單。

● 運作原理：
我們告訴電腦：「如果 (If) 價格站上 60 MA 且 MACD 黃金交叉，就 (Then) 買進一口。」
電腦會每秒鐘掃描幾千次市場價格，一旦條件符合，它會在 0.1 秒內送出委託單。

這完全依賴於我們對技術分析的理解。如果我們不懂均線、不懂 MACD，我們就寫不出賺錢的程式。

2. 開發流程第一步：策略邏輯化 (Logic)

在寫任何一行程式碼之前，我們必須先用紙筆把策略寫下來。
這個步驟最重要，邏輯模糊，程式就會跑出 Bug。

● 範例：
進場： 收盤價 > 20 MA (趨勢向上) + RSI < 30 (超賣回檔)。
出場： 收盤價 < 20 MA (趨勢反轉) 或 獲利達到 50 點。
停損： 進場價下跌 20 點。

這個邏輯必須是「明確」的數值，不能是「感覺好像要漲了」這種模糊的敘述。

3. 開發流程第二步：回測驗證 (Backtesting) – 程式交易的靈魂

這是自動化交易最強大的優勢。
我們可以把這個策略，丟進過去 10 年的歷史資料裡跑一遍，看看如果我們過去 10 年都這樣做，會賺錢還是賠錢？

● 我們要看的關鍵數據：
淨利 (Net Profit)： 總共賺多少？
最大策略虧損 (MDD)： 最慘的時候曾連續賠多少錢？
勝率 (Win Rate)： 10 次交易對幾次？

如果回測結果是賠錢的，那我們就不用拿真金白銀去冒險了，直接修改策略就好。這幫我們省下了無數的「學費」。

延伸閱讀： 回測時最需要關注的就是風險指標。
👉 如何將風險管理納入技術分析交易策略？

4. 開發工具：我該學什麼程式語言？

在台灣，我們不需要成為資工系的駭客也能做程式交易。

● MultiCharts (PowerLanguage)：
這是台灣期貨圈最主流的軟體。
它的語言非常接近英文。例如買進就是 Buy next bar at market。
只要我們有基本的英文閱讀能力，學習曲線非常平緩。

● Python：
如果我們有程式底子，Python 是更強大的選擇。
它可以做更複雜的數據分析（如機器學習），但串接下單 API 會比較麻煩一點。

5. 常見陷阱：過度最佳化 (Curve Fitting)

這是新手最容易犯的錯。
為了讓回測報表看起來很漂亮，我們刻意去調整參數。

● 錯誤示範：
原本用 60 MA 會賠錢，我們就試 61 MA、62 MA… 一路試到 68 MA 發現賺大錢。
於是我們說：「68 MA 是神奇均線！」
錯了，那只是剛好湊巧符合過去的行情 (巧合)。
這種「硬湊」出來的策略，一上線實戰通常會死得很難看。

● 正確觀念：
參數應該具有「普適性」。如果 60 MA 會賺，那 58 MA 和 62 MA 應該也要會賺才對。

6. 結論：人腦設計，電腦執行

自動化交易不是為了取代人腦，而是為了延伸我們的執行力。

● 它的價值在於：

1. 解決時差： 讓我們在睡覺時也能交易美股海期。
2. 克服恐懼： 電腦不知道什麼是害怕，該停損它絕對會砍。
3. 驗證想法： 讓我們知道手中的技術分析策略，到底是不是真的有效。

如果我們已經有一套成熟的技術分析心法，不妨試著把它程式化。
我們會發現，原本模糊的交易世界，突然變得清晰且數據化了。